Przejdź do treści Przejdź do stopki

Seminaria Zespołu Matematyki Finansowej

Seminaria Katedry Matematyki Finansowej (środy 8:30 sala 6.12 C7)

Maciej Truś

Jądra lokalnie nilpotentnych różniczkowań cz 2. 

Maciej Truś

Jądra lokalnie nilpotentnych różniczkowań cz 1.

Maciej Truś

Wybrane zagadnienia lokalnie nilpotentnych różniczkowań cz 2.

Maciej Truś

Wybrane zagadnienia lokalnie nilpotentnych różniczkowań cz 1.

Marek Karaś

Model teoretyczny prognozowania produkcji energii z instalacji fotowoltaicznych w zależności od lokalizacji geograficznej cz 3. 

Marek Karaś

Model teoretyczny prognozowania produkcji energii z instalacji fotowoltaicznych w zależności od lokalizacji geograficznej cz 2. 

Marek Karaś

Model teoretyczny prognozowania produkcji energii z instalacji fotowoltaicznych w zależności od lokalizacji geograficznej cz 1.

Edmund Ciesielka

Spółdzielnie energetyczne i klastry energii - wycena projektów energetycznych i symulacje agentowe

Edmund Ciesielka

Spółdzielnie energetyczne i klastry energii- zasady tworzenia, korzyści dla lokalnej społeczności i możliwość zastosowania modelowania agentowego

Jerzy Dzieża

Alternatywne wskazniki efektywnosci energetycznych projektow inwestycyjnych

Jerzy Dzieża

LCOE a efektywność energetycznych projektów inwestycyjnych

Anna Serwatka

Porównanie kalkulatorów LCOE

Anna Serwatka

Modelowanie agentowe w sieciach energetycznych (seminarium online)

Jerzy Dzieża, Waldemar Skomudek

Wyzwania finansowe w energetyce rozproszonej

Waldemar Skomudek

Samodzielności energetyczne i taryfy dynamiczne cz 2.

Waldemar Skomudek

Samodzielności energetyczne i taryfy dynamiczne cz 1.

XIII Konferencja Matematyki Finansowej

Z dumą ogłaszamy, że partnerem wydarzenia jest Miasto Kraków.

Konferencja to przestrzeń spotkań dla studentów, naukowców i praktyków rynku finansowego. W programie znajdą się wykłady, panele dyskusyjne oraz prezentacje z zakresu matematyki finansowej, statystyki, ekonomii i nauk pokrewnych. Do zobaczenia w Krakowie 4-5.04.2025 – mieście, które wspiera naukę i rozwój!

Szymon Firlus (Tauron)

LCOE jako miernik oplacalnosci energetycznych projektow inwestycyjnych

Anna Serwatka

Modele matematyczne i logistyka w startupach

Andrzej Żak

Problem akceptacji i harmonogramowania zleceń cz 1.

Waldemar Skomudek

O rozliczeniach prosumenta  dystrybutorem - netbilling vs netmetering cz 2. 

Waldemar Skomudek

O rozliczeniach prosumenta  dystrybutorem - netbilling vs netmetering cz 1.
 

Anna Serwatka, Marek Karaś

Model autokonsumpcji energii u małego inwestora z fotowoltaiką i magazynem energii – optymalizacja wykorzystania zasobów 

Jerzy Dzieża, Waldemar Skomudek

Inwestycje w biznesie – struktura, cele i metodyka nauczania

Jerzy Dzieża, Waldemar Skomudek

Inwestycje w biznesie i ekonometria opłacalności inwestycji

Anna Serwatka, Aleksander Lorenc

Analiza przedmiotów finansowych na kierunkach inżynieryjnych uczelni w Polsce i za granicą

Marek Karaś

Historia Bitcoina - fakty i mity

Jerzy Dzieża

II Konferencja Naukowa Energetyki Rozproszonej KNER'2024 - podsumowanie

Jerzy Rydlewski

Zastosowanie teorii gier do wyceny energetycznych projektów inwestycyjnych

Jerzy Dzieża, Waldemar Skomudek

Modele finansowania inwestycji objętych procesem transformacji krajowej energetyki cz 2. 

Marek Karaś, Anna Serwatka

Ogólny schemat systemów symulacji lokalnych klastrów energetycznych oparty na modelowaniu agentowym

Jerzy Dzieża

Wycena energetycznych projektów inwestycyjnych: opłacalność i ryzyko

Aleksander Lorenc

Modele powracania do średnich w wycenie opcji spread

Jerzy Dzieża, Anna Serwatka

Ocena efektywności inwestycji opartej na generacji fotowoltaicznej (1) oraz na generacji fotowoltaicznej i magazynowaniu energii elektrycznej (2) - założenia modelu (wersja 1.0 i wersja 2.0)

Waldemar Skomudek

Modele finansowania inwestycji objętych procesem transformacji krajowej energetyki (fotowoltaika i magazyn energii)

Jerzy Dzieża, Waldemar Skomudek

Wpływ hybrydowych instalacji OZE na możliwość uzyskania efektu synergicznego w procesie zarządzania energią cz 1. 

Jerzy Dzieża, Waldemar Skomudek

Modele finansowania inwestycji objętych procesem transformacji krajowej energetyki

Jerzy Dzieża

II Konferencja Naukowa Energetyki Rozproszonej (KNER’2024)

W. Sadowski, G. Bazior

Autonomiczne zarządzanie energetyką przy wykorzystaniu AI: Przyszłość czy konieczność?

N. Lużyński

Arbitraż i stan równowagi w modelach z ograniczeniami cz 2.

A.Serwatka

Multi-Agent Reinforcement Learning - part 1.

S. Cabaj

Arbitrage and price revelation with asymmetric information and incomplete markets 2

S. Cabaj

Arbitrage and price revelation with asymmetric information and incomplete markets 1

A. Serwatka

Podsumowanie XII Konferencji Naukowej Matematyki Finansowej 

B. Szymczyk

Bańki spekulacyjne w modelach z czasem ciągłym cz 2.

B. Szymczyk

Bańki spekulacyjne w modelach z czasem ciągłym cz 1.

S. Cabaj

Stany równowagi w modelach z niesymetrycznym dostępem do informacji

N. Lużyński

Arbitraż i stan równowagi w modelach z ograniczeniami

M.Karaś

Organizational seminar

A. Serwatka

Outer and inner continuous correspondence

A. Serwatka

 Simulating households’ energy transition - an agent-based modeling approach

A. Serwatka

 Open questions in Banking part 2

A. Serwatka

Arbitrage and price revelation with asymmetric information in discrete models version - with lower semicontinuous assumption

A. Serwatka

Open questions in Banking part 1

A. Serwatka

Existence of financial equilibria in a multi-period stochastic economy in Laura Angeloni's and Bernard Cornet's papers

A. Serwatka

Existence of Walrasian equilibria with discontinuous, non-ordered, interdependent and price-dependent preferences, without free disposal, and without compact consumption sets

A. Serwatka

Continuous Selections and Approximate Selection for Set-Valued Mappings and Fixed Point Theorems

A. Serwatka

​​​​​​​​​​​​​​Continuous inclusion property, local intersection property and semicontinuous functions - prelude to the analysis of the existence of equilibrium in financial models

P. Wójcik, D. Wojtaszek

Market models with asymmetric access to information cz.3

P. Wójcik, D. Wojtaszek

Market models with asymmetric access to informationi cz.2

P. Wójcik, D. Wojtaszek

Market models with asymmetric access to information

Anna Czapkiewicz

Hidden Markov models cz.2

Anna Czapkiewicz

Hidden Markov models

P. Wójcik, D. Wojtaszek

Market models with asymmetric access to information

P. Wójcik, D. Wojtaszek

Algorithmic high-frequency investment strategies

Piotr Kot

Algo-trading

Jerzy Rydlewski

Functional data analysis cz.3.

Jerzy Rydlewski

Functional data analysis cz.2.

Jerzy Rydlewski

Functional data analysis

Stopka