Skip to content Skip to footer

Seminar of the Financial Mathematics Team

Seminaria Katedry Matematyki Finansowej (środy 10:00 sala 6.12 C7)

A. Serwatka, M. Karaś

Model autokonsumpcji energii u małego inwestora z fotowoltaiką i magazynem energii – optymalizacja wykorzystania zasobów

J. Dzieża, W. Skomudek

Inwestycje w biznesie – struktura, cele i metodyka nauczania

J. Dzieża, W. Skomudek

Inwestycje w biznesie i ekonometria opłacalności inwestycji

A. Serwatka, A. Lorenc

Analiza przedmiotów finansowych na kierunkach inżynieryjnych uczelni w Polsce i za granicą

M. Karaś

Historia Bitcoina - fakty i mity

J. Dzieża

II Konferencja Naukowa Energetyki Rozproszonej KNER'2024 - podsumowanie

J. Rydlewski

Zastosowanie teorii gier do wyceny energetycznych projektów inwestycyjnych

J. Dzieża, W. Skomudek

Modele finansowania inwestycji objętych procesem transformacji krajowej energetyki cz 2. 

M. Karaś, A. Serwatka

Ogólny schemat systemów symulacji lokalnych klastrów energetycznych oparty na modelowaniu agentowym

J. Dzieża

Wycena energetycznych projektów inwestycyjnych: opłacalność i ryzyko

A. Lorenc

Modele powracania do średnich w wycenie opcji spread

J. Dzieża, A. Serwatka

Ocena efektywności inwestycji opartej na generacji fotowoltaicznej (1) oraz na generacji fotowoltaicznej i magazynowaniu energii elektrycznej (2) - założenia modelu (wersja 1.0 i wersja 2.0)

W. Skomudek

Modele finansowania inwestycji objętych procesem transformacji krajowej energetyki (fotowoltaika i magazyn energii)

J. Dzieża, W. Skomudek

Wpływ hybrydowych instalacji OZE na możliwość uzyskania efektu synergicznego w procesie zarządzania energią cz 1. 

J. Dzieża, W. Skomudek

Modele finansowania inwestycji objętych procesem transformacji krajowej energetyki

J. Dzieża

II Konferencja Naukowa Energetyki Rozproszonej (KNER’2024)

W. Sadowski, G. Bazior

Autonomiczne zarządzanie energetyką przy wykorzystaniu AI: Przyszłość czy konieczność?

N. Lużyński

Arbitraż i stan równowagi w modelach z ograniczeniami cz 2.

A.Serwatka

Multi-Agent Reinforcement Learning - part 1.

S. Cabaj

Arbitrage and price revelation with asymmetric information and incomplete markets 2

S. Cabaj

Arbitrage and price revelation with asymmetric information and incomplete markets 1

A. Serwatka

Podsumowanie XII Konferencji Naukowej Matematyki Finansowej 

B. Szymczyk

Bańki spekulacyjne w modelach z czasem ciągłym cz 2.

B. Szymczyk

Bańki spekulacyjne w modelach z czasem ciągłym cz 1.

S. Cabaj

Stany równowagi w modelach z niesymetrycznym dostępem do informacji

N. Lużyński

Arbitraż i stan równowagi w modelach z ograniczeniami

M.Karaś

Organizational seminar

A. Serwatka

Outer and inner continuous correspondence

A. Serwatka

 Simulating households’ energy transition - an agent-based modeling approach

A. Serwatka

 Open questions in Banking part 2

A. Serwatka

Arbitrage and price revelation with asymmetric information in discrete models version - with lower semicontinuous assumption

A. Serwatka

Open questions in Banking part 1

A. Serwatka

Existence of financial equilibria in a multi-period stochastic economy in Laura Angeloni's and Bernard Cornet's papers

A. Serwatka

Existence of Walrasian equilibria with discontinuous, non-ordered, interdependent and price-dependent preferences, without free disposal, and without compact consumption sets

A. Serwatka

Continuous Selections and Approximate Selection for Set-Valued Mappings and Fixed Point Theorems

A. Serwatka

​​​​​​​​​​​​​​Continuous inclusion property, local intersection property and semicontinuous functions - prelude to the analysis of the existence of equilibrium in financial models

P. Wójcik, D. Wojtaszek

Market models with asymmetric access to information cz.3

P. Wójcik, D. Wojtaszek

Market models with asymmetric access to informationi cz.2

P. Wójcik, D. Wojtaszek

Market models with asymmetric access to information

Anna Czapkiewicz

Hidden Markov models cz.2

Anna Czapkiewicz

Hidden Markov models

P. Wójcik, D. Wojtaszek

Market models with asymmetric access to information

P. Wójcik, D. Wojtaszek

Algorithmic high-frequency investment strategies

Piotr Kot

Algo-trading

Jerzy Rydlewski

Functional data analysis cz.3.

Jerzy Rydlewski

Functional data analysis cz.2.

Jerzy Rydlewski

Functional data analysis

Stopka